doudou
2018-12-29 11:24老師,請(qǐng)問(wèn)這里的15million是怎么算出來(lái)的
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-29 12:41
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同學(xué)你好,
如果收益率全部上升50BP,這時(shí)應(yīng)該如何做,應(yīng)該降久期,賣長(zhǎng)期債券,買短期債券,降低利率上漲導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)格下降,但由于有40%-60%的權(quán)重限制,而且必須全投資,因此只能賣長(zhǎng)期買短期。通過(guò)表格1,P1和P2加起來(lái)一共109個(gè)M,權(quán)重要在40%-60%之間,也就是43.6M-65.5M之間,因此把長(zhǎng)期債券組合P2變成43.6,它原來(lái)58.7-43.6=15.1,大約賣15個(gè)M,,因此選B
