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2023-09-19 12:42老師好,這里面B說KMV需要future 的market value 是否不對,應(yīng)該是當前節(jié)點的市場價值吧?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-09-19 15:06
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同學(xué)你好,
對于違約的估計歸根到底我們需要的是對未來的預(yù)測,所以采用未來預(yù)測數(shù)據(jù)進行分析是可以的。模型并沒有限定只能采用當前的數(shù)據(jù)。
希望能解答你的疑惑,加油!
