Jerry
2023-09-19 12:54當前利率處于低位,未來利率有可能上漲,從而導致資產(chǎn)端價值縮水概率上升,因此要加大對沖比率。請問老師,未來利率上升,負債端的價值不是也會和資產(chǎn)端價值同步下降嗎,負債也會下降,為什么要加大對沖比率?
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1個回答
tammy助教
2023-09-20 18:21
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利率可能上漲時,會導致資產(chǎn)端的價值縮水概率增大,負債也會縮水,但本著更加保守保險的原則,為防止資產(chǎn)無法cover負債的風險,因此需要更多的hedge。
