鴻同學(xué)
2023-09-19 21:52老師 這道題沒有理解，自相關(guān)系數(shù)是什么？為什么標(biāo)準(zhǔn)誤=自相關(guān)系數(shù)/test- statistics？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-20 09:53
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同學(xué)你好。自相關(guān)系數(shù)也是相關(guān)系數(shù)，它是不同時(shí)間的自己之間的相關(guān)系數(shù)。例如時(shí)間序列{Xt}，可以計(jì)算t時(shí)刻與t-1時(shí)刻的相關(guān)系數(shù)，即Cov(Xt,Xt-1).
同學(xué)此處寫的公式是通過檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量反求的。在自回歸中檢驗(yàn)序列相關(guān)性(自相關(guān)系數(shù))是通過t檢驗(yàn)來檢驗(yàn)的，其公式為t-statistics=(自相關(guān)系數(shù)-0)/SE，將該公式變個(gè)形（兩邊同乘SE，兩邊同除t-statistics），是不是得到同學(xué)所寫的公式形式。
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