python
2023-09-19 23:42老師好,為什么CCP講PD和敞口分開,會導(dǎo)致WWR?這個可以再幫忙分析下嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-09-20 09:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這里指的是CCP在處理exposure和PD時是分開處理的,所以沒有將兩者之間的關(guān)聯(lián)考慮在內(nèi),因此會忽略WWR,從而可能面臨WWR。
希望能解答你的疑惑,加油!
