楊同學(xué)
2018-12-29 15:29請問這道題如何理解，答案看不太懂
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vito Chen助教
2018-12-29 16:00
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同學(xué)你好。這道題目其實更多的是定性的判斷，而不是精確的計算。
目前狀況是：call option是處于深度價內(nèi)（deep in the money，S遠大于X），而深度價內(nèi)的call option的delta是非常接近于1的，也就是說標(biāo)的資產(chǎn)價格變化1個單位，call option的價值也變化1單位。那么目前標(biāo)的資產(chǎn)價格是下降1元，那么call option的value下降也接近1元，最接近1的就是0.94；
put option是處于深度價外（deep out of the money，S遠小于X），而深度價外的put option的delta是非常接近于0的，也就說標(biāo)的資產(chǎn)價格變化1單位，put option的價值變化0單位。那么目前標(biāo)的資產(chǎn)價格上升1元，那么put option的value上升接近0，最接近0的就是0.08。
所以選A。
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好的，謝謝老師
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