趙同學(xué)
2023-09-20 00:40請問EE,EPE為什么不能捕捉roll-over risk
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-20 09:15
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同學(xué)你好,
EE,EPE這兩個(gè)指標(biāo)在敞口度量時(shí)假設(shè)的是敞口可升可降且到期歸零,所以不能捕捉roll-over risk。
希望能解答你的疑惑,加油!
