魚同學(xué)
2023-09-20 11:34老師你好，一直有個(gè)疑問，在算組合的Var或者波動率時(shí)，有時(shí)候會用w權(quán)重，有時(shí)候不用，區(qū)別是什么吶？比如算TEV時(shí)，沒有考慮w，而有時(shí)候算組合波動率時(shí)又會用w。
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-20 13:56
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同學(xué)你好。這個(gè)一般取決于計(jì)算的是以%計(jì)的VaR或者波動還是以$計(jì)的VaR或者波動。如果是以%計(jì)的，那么需要考慮到各個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重；如果是以$計(jì)的，由于金額自帶權(quán)重（資產(chǎn)金額越高、權(quán)重越大），故不需要再額外考慮權(quán)重。
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追問
謝謝老師，Var的問題明白了，不過看到Tracking Error在計(jì)算TEV時(shí)的公式就沒有用到w，這個(gè)應(yīng)該單位是%的吧，這個(gè)還是沒太理解？
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