桃同學(xué)
2023-09-20 18:14為什么這里的是雙尾呀
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-20 18:32
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同學(xué)你好??梢赃@么理解,H0指的是模型正確,即VaR正確地刻畫了風(fēng)險(xiǎn);H1指的是模型不正確,這里有兩種可能,一是VaR高估了風(fēng)險(xiǎn),二是VaR低估了風(fēng)險(xiǎn)。因此這里是雙尾檢驗(yàn)。
