桃同學(xué)
2023-09-20 21:57老師 之前有道題里是說exception與confidence level有關(guān)的 但這里有說沒關(guān) 那到底誰對(duì)誰錯(cuò)呢 麻煩老師解釋下
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-21 09:12
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同學(xué)你好。這里題目信息中給出的是觀察到的超過VaR值的損失多于模型預(yù)期,這與VaR本身的Confidence level有關(guān),但與Backtesting中假設(shè)檢驗(yàn)的Confidence level無關(guān)。同學(xué)需要仔細(xì)讀題、判斷題目中說的Confidence level是VaR模型的還是Backtesting的。
