魯同學(xué)
2023-09-21 13:45多重共線性時(shí),SEE按理不是變小嗎,因?yàn)橛懈嗟慕忉?,所以Sb Cap變小, T統(tǒng)計(jì)變大,Type 1更多,不太理解了
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-22 10:44
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同學(xué)你好。如果存在多重共線性,那么意味著多個(gè)變量可以線性組成一個(gè)新的變量。假如我用單因子模型對(duì)股價(jià)進(jìn)行建模非常好,但是我將單個(gè)因子線性拆成3個(gè)因子進(jìn)行建模。假設(shè)原來系數(shù)為1,現(xiàn)在變?yōu)?/3,非但不能提高模型擬合度,還會(huì)造成誤差,SEE會(huì)變大,單個(gè)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤也會(huì)變大(原來是1,現(xiàn)在是1/3),t統(tǒng)計(jì)量被低估。
不要看著變量多了,就有了更多解釋力。在R^2中講到不論自變量有沒有解釋力,只要增加就會(huì)使得R^2增加。因此同學(xué)這里說的不對(duì)沒有依據(jù)。
