Sylvia
2023-09-21 14:13MA模型是隨機(jī)游走的嘛？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
黃石助教
2023-09-21 14:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。MA模型不是隨機(jī)游走，根據(jù)定義，不論參數(shù)取值，MA模型永遠(yuǎn)都是協(xié)方差平穩(wěn)的。
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Tom助教
2023-09-21 14:51該回答已被題主采納
同學(xué)您好：
這里要看您的隨機(jī)游走是指什么。如果是指物理上的狀態(tài)，則有點(diǎn)類似，指隨機(jī)游走時(shí)序模型則兩者不一樣。
簡單的隨機(jī)游走模型可以寫做Yt = Y(t-1) + εt。
Yt表示在t時(shí)刻的因變量觀測值，Y(t-1)表示在t-1時(shí)刻的因變量觀測值，εt表示在t時(shí)刻的誤差項(xiàng)或者說隨機(jī)擾動項(xiàng)。這個(gè)公式意味著當(dāng)前因變量觀測值等于前一時(shí)刻的因變量觀測值加上一個(gè)隨機(jī)擾動項(xiàng)。這和MA模型不一樣。
方便的話請給我點(diǎn)個(gè)【采納】，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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