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2023-09-21 15:01because it distorts measured correlations and induces …這句話不太懂，能解釋一下嗎
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-09-21 16:51
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同學(xué)你好，如果使用每日數(shù)據(jù)或每周數(shù)據(jù)來(lái)作為樣本，那就很容易產(chǎn)生異步性，這會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)間的相關(guān)系數(shù)被扭曲，從而預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，并且有的數(shù)據(jù)會(huì)先產(chǎn)生，有的數(shù)據(jù)會(huì)滯后（時(shí)差）。如果數(shù)據(jù)之間是同步的，那就不會(huì)存在這些問(wèn)題了
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能用例子解釋下嗎，不太懂
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追答
同學(xué)你好，就比如各國(guó)的月度收益率的相關(guān)系數(shù)，和各國(guó)的每日收益率的相關(guān)系數(shù)是有差異的，畢竟有時(shí)差的存在，會(huì)導(dǎo)致各國(guó)資產(chǎn)的收盤時(shí)間不一樣，那么每日收益率的計(jì)算時(shí)間也不同，這就導(dǎo)致有的國(guó)家收益率早出，有的晚出，那就是很明細(xì)的lead-lag了，數(shù)據(jù)產(chǎn)生時(shí)間不同步，也就是異步性
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