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2023-09-21 18:59為什么不能按照我鉛筆寫的這個方法hedge？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-22 09:20
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同學你好。這里我們要對沖的security，也就是同學寫的X，我們不知道其face value，但是考慮了face value后的key rate exposure = $4.78。換言之，我們當前頭寸的key rate exposure = $4.78。已知可用于對沖的證券的key rate exposure = $0.67 per $100 face value，故我們需要short $713該證券，最終使得整體頭寸的key rate exposure = $4.78 - ($713/$100)*$0.67 = $0。
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