歡同學(xué)
2023-09-21 19:30這里的久期是什么久期?美元久期?因?yàn)橐患?jí)講的VAR(bond)=-修正久期*P*var(y)
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-22 09:35
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同學(xué)你好。這里還是用的修正久期,求的是VaR (%),即以百分比計(jì)的VaR;同學(xué)說(shuō)的是Var ($),即以金額計(jì)的VaR。最后P是乘在VaR(Portfolio)的計(jì)算里,VaR(Portfolio)是一個(gè)金額。
