歡同學
2023-09-21 19:30這里的久期是什么久期?美元久期?因為一級講的VAR(bond)=-修正久期*P*var(y)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-22 09:35
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同學你好。這里還是用的修正久期,求的是VaR (%),即以百分比計的VaR;同學說的是Var ($),即以金額計的VaR。最后P是乘在VaR(Portfolio)的計算里,VaR(Portfolio)是一個金額。
