歡同學(xué)
2023-09-21 19:44這里的individual VAR是什么公式算來的啊?前面說的不是用duration*零息債利率VAR么,這里為什么用現(xiàn)值*零息債的VAR?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-22 09:39
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同學(xué)你好。現(xiàn)金流現(xiàn)值等價(jià)于零息債價(jià)格,此處Individual VaR ($) = Price*對(duì)應(yīng)零息債的VaR (%) = Price*對(duì)應(yīng)Duration*對(duì)應(yīng)利率的VaR (%)。
