趙同學
2023-09-21 21:31rho=0,用二項式建模的知識點具體是什么內(nèi)容
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-09-22 10:24
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同學你好,
根據(jù)我們對于違約的建模特征,違約相關(guān)性=0,相當于違約事件之間互相獨立,因此可以用二項式分布來建模組合中的違約個數(shù),如發(fā)生K個違約的概率為Combin(N,K)*PD^K*(1-PD)^(N-K)。
希望能解答你的疑惑,加油!
