趙同學
2023-09-21 22:1895%的損失分位點不是評級A么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
楊玲琪助教
2023-09-22 10:28
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同學你好,
關(guān)于VaR計算的時候損失分位點的確認如果分位點落在兩點之間,根據(jù)保守性原則,應(yīng)選擇損失較大的那一個。你可以從尾部累積計算下概率就會發(fā)現(xiàn)這個情況是屬于落在兩點之間的。
希望能解答你的疑惑,加油!
幸運小熊
2025-06-09 13:17
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這個怎么是兩點之間呢 題目要求95。題目信息得出95就是對應(yīng)5啊
