雞同學(xué)
2023-09-22 02:17所以題目給出的均值和標(biāo)準(zhǔn)差一點(diǎn)也用不上嗎？還有一個問題，就是基金經(jīng)理原假設(shè)H0是自己表現(xiàn)好，然后現(xiàn)在由于1.5<2，我們fail to reject H0,那不就是等于基金經(jīng)理表現(xiàn)好嗎？為什么我們還要拒絕基金經(jīng)理的原價啥呢？
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2個回答
黃石助教
2023-09-22 15:07
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同學(xué)你好。由于本題已經(jīng)給出了t-statistic，所以題目中的均值和標(biāo)準(zhǔn)差無需使用。此處的假設(shè)檢驗(yàn)原假設(shè)為H0: The true alpha is zero，備擇假設(shè)為H1: The true alpha is not zero。這里Fail to reject H0意味著基金經(jīng)理在統(tǒng)計(jì)意義上并沒有表現(xiàn)超群，因此我們否認(rèn)了基金經(jīng)理的言論（該基金經(jīng)理認(rèn)為自己打敗了基準(zhǔn)組合）。
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追問
了解了。還有一個問題，假設(shè)我們是拒絕原假設(shè)的話，也不能證明基金經(jīng)理的話是對的呀。最多表明alpha不是0，但也證明不了alpha大于零。如果遇到拒絕原假設(shè)的，應(yīng)該怎么分析呢？
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蘇學(xué)科助教
2023-09-23 10:01該回答已被題主采納
同學(xué)您好，題目給出的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是為了計(jì)算t值，也就是我們統(tǒng)計(jì)學(xué)上假設(shè)檢驗(yàn)的“statistical value”,你需要自己把它計(jì)算出來|（詳細(xì)你可以看α假設(shè)檢驗(yàn)的計(jì)算公式），然后和臨界值，也就是我們統(tǒng)計(jì)學(xué)上假設(shè)檢驗(yàn)的“critical value”進(jìn)行比較（在90%，95%，或者99%置信水平下的t值），前者大于后者，就是拒絕原假設(shè)；前者小于后者，就是不拒絕原假設(shè)（注意是不拒絕，不能說是接受！?。。?/p>
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回復(fù)蘇學(xué)科：為甚麼這一題是statistic value小於critical value，但是fail to reject?
