長(zhǎng)同學(xué)
2023-09-22 08:06這個(gè)和CFA 二級(jí)做法完全不一樣,我使用0.5A+0.5B算出來(lái)return 是0.065.得出A 和B的portfolio 收益率不如C 0.07,所以賣出A+B,買入C,這樣可以嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-22 10:07
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同學(xué)你好。這里應(yīng)該是0.5A + 0.5C的return = 6.5% < Return of B = 7%,二者beta相等,應(yīng)買入return高/價(jià)格低的(B)、賣出return低/價(jià)格高的(A + C)。
