RL
2023-09-22 09:57來(lái)自factor的超額收益與行業(yè)選擇能力是一回事嗎？不然的話(huà)感覺(jué)跟業(yè)績(jī)歸因的內(nèi)容不一樣了呢？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-09-25 10:45
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同學(xué)你好，
在權(quán)益中，這些factor weighting部分的factor指的都是rewaded factor，比如market、value和size factor，即學(xué)術(shù)研究中被證明會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)期正的risk premium的factor。而sector屬于一類(lèi)unrewarded factor。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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