RL
2023-09-22 10:07業(yè)績歸因不是只有選行業(yè)和擇股能力嗎,這里怎么不一樣了,出現(xiàn)了因子的選擇?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-09-25 10:39
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同學(xué)你好,
不是的,在交易這門科目中,介紹過一種方法叫做factor model attribution,這種方法是通過因子來解釋收益率來源的。只不過這里不同的是,交易中歸因解釋的是active return,即rp-rb;這里解釋的是組合收益超過無風(fēng)險(xiǎn)收益的部分,即rp-rf
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
