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2023-09-22 12:37股票A的總風險5%來自于個股選擇,剩下5%去哪里了?
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1個回答
開開助教
2023-09-25 10:31
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同學你好,
最后一列這是單個證券貢獻的風險最多是5%,只能說明相對于其他manager來說,他在單個股票上的集中度是比較高的。而A可以配置很多個股,具體的風險多少比例來自選股這張表是看不出的,得進行risk attribution才行。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
