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2023-09-22 12:58為什么EL不受組合顆粒度影響而UL受影響 ？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
尹旭助教
2023-09-23 14:58
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同學(xué)你好，
因為 EL 的計算，是不考慮資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性的。但是 UL 的計算，是要考慮相關(guān)性 ρ 的，資產(chǎn)越分散（顆粒越細(xì)分），風(fēng)險分散的效果就越好；資產(chǎn)越集中，資產(chǎn)與資產(chǎn)間的相關(guān)性越高（顆粒越不細(xì)），風(fēng)險分散的效果就越不好。
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