python
2023-09-22 21:54老師好,之前記得楊老師講,如果ρ上升,對于高基層不確定性增加。這道題吳老師講時,說低層級和高層級var都上升,不確定性增加。不知道是我記錯了么,所以請問,ρ上升,都是VaR上升么?
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1個回答
楊玲琪助教
2023-09-25 08:53
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同學你好,
課上說的是ρ上升到接近1的時候,不確定性增加,高級層和股權層VaR都是上升的。其實是一樣的。
希望能解答你的疑惑,加油!
