魯同學(xué)
2023-09-22 21:55no auto correlation 與constant and finite covariance 這是不是矛盾，怎么理解，謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-25 15:42
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同學(xué)你好。這里并不矛盾。不存在自相關(guān)性，視頻中老師講了是對殘差而言的。協(xié)方差平穩(wěn)是對于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的要求，要求時(shí)間序列數(shù)據(jù){Xt}均值存在且有限、方差存在且有限、協(xié)方差（Cov(Xt,Xt-1)）存在且有限。
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