雞同學(xué)
2023-09-23 00:56為什么答案要的是A=50M而不是B=30M呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-25 08:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
B是-30,并且題目中假設(shè)了沒有netting agreement,要求計(jì)算的是exposure,所以只考慮價(jià)值為正的部分,且不能互相抵消,所以選50。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
如果B是-30,那么兩個(gè)等式是不是應(yīng)該列為●A-B = $80 million ●A+B = $20 million?
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追答
是的,這樣列更直觀一些。
