魯同學(xué)
2023-09-23 11:17講義中一階差分，不能用DW檢驗，因為自變量含有過去因變量，即有l(wèi)ag項。 在前面的LM3序列相關(guān)中，DW可以用來檢驗first order ，而沒有強(qiáng)調(diào)是否有l(wèi)ag項，這個是否存在矛盾？按照本章時間序列的理解，前面章節(jié)的序列相關(guān)，DW只能檢驗殘差無lag且只能first order, 請幫忙解釋，謝謝！
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-25 15:31
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同學(xué)你好。并沒有矛盾。在前面多元回歸中講的序列相關(guān)性是普通多元回歸的序列相關(guān)性檢驗，即自變量不是因變量的滯后項，而DW檢驗也只能檢驗一階的序列相關(guān)性，檢驗不了二階及以上的序列相關(guān)性。本章是時間序列數(shù)據(jù)分析，在這里使用的是AR模型，即自變量是因變量的滯后項，因此無法使用DW檢驗。
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