RL
2023-09-23 16:45可以再解釋一下B嗎,如果是對沖,這個遠期合約的利率是怎么確定呢?
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1個回答
Simon助教
2023-09-23 18:25
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同學(xué),上午好。如果hedge,遠期合約的利率就根據(jù)利率平價公式來計算,假設(shè)標(biāo)價形式X/Y
那么,F(xiàn)/S=(1+rX)/(1+rY),F(xiàn)=S×(1+rX)/(1+rY)
