RL
2023-09-23 19:00不理解怎么就daily μ=0?即便dailyμ=0,那monthlyμ不等于0了吧 ?講解中說了要把daily σ換算成monthly σ,所以意思是計算VaR的時候用Monthly VaR?既然如此,為何還要用dailyμ來計算而不是用monthlyμ???
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1個回答
tammy助教
2023-09-25 10:36
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題目要求算的是monthly,而給的條件是daliy的,沒有給出monthly的μ,所以需要轉換成monthly
