趙同學
2023-09-23 20:56這個題rf是連續(xù)復利,對rf的復利方式有要求么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-09-25 10:32
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同學你好,
這道題用到了Merton模型的結(jié)論,而莫頓模型運用的是期權(quán)定價模型,所以通常都是采用連續(xù)復利的。
希望能解答你的疑惑,加油!
