趙同學
2023-09-23 22:09D選項關于條件違約概率的無記憶性,可能讓計算2年期的條件違約概率么?怎么計算
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-09-25 11:15
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同學你好,
條件概率是指基于前期不違約的情況下計算后期違約的概率。目前沒有出現(xiàn)過考2年期條件違約概率的情況。如若要計算,根據(jù)無記憶性原則,就單獨計算兩年期的累積違約概率即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
