歡同學(xué)
2023-09-24 11:31這個地方說jump是跳水是否全面？因為前面說的是標(biāo)的資產(chǎn)價格有可能上漲8塊，也可能下降8塊，這里圖是單獨說下降的部分還是針對標(biāo)的資產(chǎn)價格有大幅變動（可漲可跌）的情況？
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1個回答
黃石助教
2023-09-25 09:54
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同學(xué)你好。Jump指的是標(biāo)的資產(chǎn)價格會在短時間內(nèi)出現(xiàn)大幅躍動，使得BSM中假設(shè)的標(biāo)的資產(chǎn)價格連續(xù)極小的變動（例：每秒變動$0.01，而不存在一秒變動$10的情況）不再成立。國內(nèi)一般習(xí)慣叫跳水，因為人們更關(guān)注的是資產(chǎn)價格在短時間內(nèi)大幅下跌。這里同學(xué)明白Jump具體指代的含義即可，圖中對應(yīng)的是標(biāo)的資產(chǎn)有大幅變動（可漲可跌）的情況，也就是前面呈雙峰態(tài)的隱含分布（bi-modal implied distribution）。
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