Alex
2023-09-24 11:32這個(gè)地方就比較奇怪, 明明是個(gè)股對(duì)市場(chǎng)的變化率, 為啥卻算作是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)呢
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-09-25 15:47
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同學(xué)你好。β是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)，因?yàn)樗琴Y產(chǎn)與市場(chǎng)的協(xié)方差，除以市場(chǎng)的方差。具體來(lái)說(shuō)，β是資產(chǎn)i與市場(chǎng)收益的協(xié)方差，表示資產(chǎn)a的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)市場(chǎng)收益率波動(dòng)一單位時(shí)，通過(guò)貝塔系數(shù)可以計(jì)算出資產(chǎn)a的收益率波動(dòng)幅度。因此，貝塔系數(shù)可以作為投資者在預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)時(shí)選擇投資組合的重要參考指標(biāo)。
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