Cony
2023-09-24 12:17老師你好,這個公式對應的知識點是哪里講過來著?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-25 10:20
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同學你好。該公式對應的知識點是mean reversion of correlation。至于該公式的具體建模思路,這個FRM沒講過,來自于一種所謂的Ornstein-Uhlenbeck process,這里的相關性建模以及后續(xù)的Vasicek short rate model都是根據(jù)這一思想來的。具體細節(jié)(非考點)見下圖。從考試的角度來說,能掌握這邊的公式即可。
