雞同學(xué)
2023-09-24 13:35還是沒有明白為什么沒有credit risk。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-25 12:12
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同學(xué)你好，
根據(jù)“The SPE in a securitized structure engages into an asset swap with a support provider.” “The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap.”可以推斷，這個(gè)support面值由抵押資產(chǎn)價(jià)值構(gòu)成，但是剔除了違約的抵押資產(chǎn)，所以對(duì)違約無法形成保護(hù)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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