AliceZhou
2023-09-24 15:27老師,這個(gè)地方老師說(shuō)GEV和POT在極值理論中表現(xiàn)是一樣的(您可以聽(tīng)一下這一段的講解),但是講義上不是寫的是different manifestations不同的表現(xiàn)嗎?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-25 10:42
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同學(xué)你好。這里應(yīng)該是授課老師口誤了。GEV與POT都是對(duì)極值進(jìn)行建模,但是二者采取不同的形式:GEV建模的是樣本最大值,認(rèn)為在一定假設(shè)條件下該變量依分布收斂于廣義極值分布;POT建模的則是樣本值超出threshold的這部分,也就是X - u,其證明了這部分差值在一定假設(shè)條件下依分布收斂于廣義帕累托分布。
