那同學(xué)
2023-09-24 15:51這里沒看懂，求詳解
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-25 10:57
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同學(xué)你好。見下圖。注意1). 題目不明說則計(jì)算VaR時(shí)假設(shè)return = 0，2). 題目給的是daily volatility，求的是5-day VaR，須使用平方根法則對(duì)Sigma進(jìn)行調(diào)整，3). 使用Delta-normal approach從標(biāo)的資產(chǎn)的VaR過渡到期權(quán)的VaR（注意Delta應(yīng)使用絕對(duì)值，由于這道題目中Delta均為正所以未體現(xiàn)出來），以及4). 使用組合VaR的計(jì)算公式，這一點(diǎn)在投資管理課程中會(huì)詳細(xì)學(xué)習(xí)。
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