那同學(xué)
2023-09-24 15:55老師好，VAR公式里面本來就帶符號的，表示損失；那在什么情況下，是不用帶負號來計算？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-25 11:02
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同學(xué)你好。VaR值本身就是一個損失的概念，所以務(wù)必要在return的基礎(chǔ)上帶上一個負號。沒有出現(xiàn)過計算VaR而不帶負號的情況。這里這道題其實是純粹的考試題了，與實踐經(jīng)驗有些不符。實證中VaR的取值一般是把下限設(shè)在0的，也就是當VaR值實際取負（對應(yīng)正收益）時，認為VaR值失去了原先的意義，處于審慎原則將負的VaR設(shè)為0。這個稍微了解一下即可。
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