那同學(xué)
2023-09-24 15:58老師好,這道題的考點是什么?組合的var=delta*標(biāo)的VAR,是一級里面的內(nèi)容嗎?
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1個回答
黃石助教
2023-09-25 11:06
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同學(xué)你好。這里的考點是根據(jù)Delta normal approach計算衍生品的VaR + 組合VaR的計算。Delta normal approach是一級的內(nèi)容,一階展開即VaR(Derivative) = |Delta|*VaR(Underlying asset)。
