AliceZhou
2023-09-24 20:29老師,現(xiàn)在學(xué)完投資組合這門(mén)課了,我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)表里的component VaR怎么算的?怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-25 11:53
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同學(xué)你好。這里相關(guān)系數(shù)矩陣是應(yīng)用在通過(guò)不同individual VaR來(lái)計(jì)算diversified VaR的,使用的是投資組合中計(jì)算組合VaR值的公式。至于這里的component VaR,題目的信息不足,同學(xué)掌握投資組合中CVaR的計(jì)算方法即可。
