139****6733
2023-09-24 20:39老師這道題為什么又不用e了呢，不用那個F/P=現(xiàn)在利率*e^(rf-rd)*T去算了呢
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3個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-25 13:50
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同學你好。這道題用的就是連續(xù)復利形式（e）計算的呀，只不過解析是為了讓同學更明白，不能直接使用最終公式進行計算，而是將公式分拆成一步一步進行計算，這每一步都是這個這個公式來源的思路。
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追問
可是我用F/P=現(xiàn)在利率*e^(rf-rd)*T算出來，沒答案呢
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追答
同學你好。公式不對。F=S*e^(rf-rd)*T，其中F、S的標價方式為f/d。
F=1.025*e^(3.25%-0.75%)*1
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回復愛吃草莓的葡萄：老師好 那為什麼在課堂上那個GBP/JPY = 150 , 那道題是反過來 150*e ^ ( JPY-GBP 6m risk free rate） -
回復愛吃草莓的葡萄：老師好 那為什麼在課堂上那個GBP/JPY = 150 , 那道題是反過來 150*e ^ ( JPY-GBP 6m risk free rate）
cmimi
2024-01-20 17:04該回答已被題主采納
請問這題用樓上助教老師的公式是對的吧？因為根據(jù)估算，也能估計出來forward rate比1.025
大。
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景璟
2024-09-07 18:58該回答已被題主采納
為什么不能用連續(xù)復利計息公式
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