AliceZhou
2023-09-24 21:00老師,這里的EURforward的VaR怎么算的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-25 11:59
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同學你好。這里表格中的VaR(%)都是題目給定信息,直接使用即可。根據(jù)每個risk factor的PV、乘以VaR(%)得到VaR($),經(jīng)由相關性考慮后加總、得到diversified VaR。至于相關性,原版書并未給出相關數(shù)據(jù),所以同學這里能掌握核心思路即可。相關性的話只要有數(shù)據(jù)就可以計算。
