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2023-09-24 23:25D后半部分怎么解釋？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-25 09:16
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同學(xué)你好。OLS要求E(e|X) = 0，即條件于自變量、誤差項(xiàng)的期望為0。若該假設(shè)未被滿足，則e與一個(gè)或多個(gè)自變量相關(guān)，造成遺漏變量誤差（Omitted variable bias）。這個(gè)建議同學(xué)記住結(jié)論即可，F(xiàn)RM只是對(duì)其進(jìn)行了粗略的介紹。
詳細(xì)來說，E(e|X) = 0在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中被稱作exogeneity condition，即外生性假設(shè)。該假設(shè)在推導(dǎo)OLS估計(jì)量的無偏性與一致性中都是至關(guān)重要的一環(huán)，所以該假設(shè)是OLS所有假設(shè)中最重要的之一。若E(e|X)不等于0，而是等于f(X)，比如ei = a + b*X1,i + c*X2,i + ...，則我們認(rèn)為ei中包含某一或者某些變量，該變量既與回歸中的自變量X相關(guān)，又能直接影響到Y(jié)，也就是遺漏變量。因此，這些與ei相關(guān)的自變量Xi對(duì)應(yīng)的參數(shù)beta(i)就會(huì)受到”污染“，既包含自變量Xi對(duì)于Yi的直接影響，又包含了被遺漏變量變化引起的Yi與Xi的同時(shí)變化。這使得我們無法通過估計(jì)參數(shù)beta(i)來推斷X與Y之間的因果關(guān)系。E(e|X)不等于0的情況被稱作endogeneity，即內(nèi)生性。幾乎所有使用回歸的研究論文都會(huì)對(duì)內(nèi)生性的問題進(jìn)行考慮，使用包括但不限于工具變量法instrumental variable approach、差分法difference-in-difference (DID)等等來對(duì)參數(shù)估計(jì)進(jìn)行修正、嘗試獲得真正的因果關(guān)系估計(jì)。
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