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2023-09-25 07:38為什么不是e的(1-adr)的三次方
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-26 09:45
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同學(xué)你好,
此處的計(jì)算與一級(jí)計(jì)算連續(xù)復(fù)利是類似的,相當(dāng)于把ADR分成無數(shù)份。具體推導(dǎo)詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
