GUO
2023-09-25 14:03麻煩老師再詳細(xì)解釋一下R平方，它的計(jì)算和用處。另外在講義的什么地方講到了
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-26 15:05
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同學(xué)你好，R方你可以理解為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹笜?biāo)（在0到1之間），越大說明模型效果擬合的越好，因?yàn)樵谖覀冞@門科目中如果存在有y和x存在某種具體表達(dá)式的關(guān)系的時候，通常是基于一定數(shù)量的樣本擬合得到的。就比如說CPAM模型中，我擬合得到的表達(dá)式是：RP=4%+4*（rm-4%），那么不能說我擬合出來的結(jié)果就是對的呀，必須要有指標(biāo)來判斷我估計(jì)的參數(shù)，比如：4，4%這些是不是對的；首先我們要看的就是R方，R方大，說明這個模型的解釋力度好，你模擬出來的表達(dá)式就靠譜。結(jié)合這個題目，R方是0.99，0.80多都可以認(rèn)為模型是準(zhǔn)確的，擬合出來的模型很好。
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