樊同學(xué)
2019-01-01 12:28老師,您好! I-spread從含義上理解是利用插值法來(lái)算出的spread,使用插值法又是因?yàn)闆](méi)有所需期限的benchmark。那對(duì)于swap spread也會(huì)出現(xiàn)沒(méi)有缺乏所需要期限的benchmark的情況嗎?出現(xiàn)這種情況,也是需要用插值法來(lái)解決嗎?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-01-02 11:15
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同學(xué)你好,正是因?yàn)閟wap spread里面treasury bond的期限不容易找到,所以才有了I spread的使用。
