Xiaott
2023-09-25 16:53d選項中的偏差是不是只涉及交易量小導(dǎo)致的平滑啊?那個偏差不影響收益率只會低估風險吧……非流動資產(chǎn)還涉及存活偏差么?那個是對于對沖基金的吧?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-09-25 22:26
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同學(xué)你好,首先對于D的解析是有點不正確的,應(yīng)該是只有幸存者偏差和選擇偏差才會出現(xiàn)高估收益的情況,你說得對,infrequent sampling是不會影響return的。
你的第二個問題,首先題干已經(jīng)說了是fund,因此這里的非流動資產(chǎn)其實就是指的是fund中流動性差的。
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