HuiLYue
2023-09-25 22:34老師,雖然答案也是D但這解析不對吧,怎么能用portfolio的excess return去乘以portfolio beta系數(shù)呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-26 09:55
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同學(xué)你好。是的,這邊解析有誤,同學(xué)的做法是正確的。造成的不便還請諒解。
