趙同學(xué)
2023-09-25 22:48IVAR的近似公式和CVAR的美元形式公式是一樣的么?有什么區(qū)別和聯(lián)系
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-26 15:46
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同學(xué)你好,概念是不一樣的嗷。IVAR的精確式是var2-var1,估計式為mvar*w;CVAR更加側(cè)重contribution of asset,計算公式都是精確式,兩者在數(shù)值上近似相等,兩者在數(shù)值上CVAR更加精確,因此在考察計算中,CVAR考察的多,IVAR不進行計算考察一般。
